가장 기본적이고 중요한 보조지표 추세파악을 가장 효과적으로 할 수 있는 이동평균선의 활용 2편

1편을 잠시 복기하겠습니다.

그냥 패턴만 기억하셔요 N자형으로 만들어지는 패턴 이후 바로 반등을 하든지 또는 N자형 이후 횡보를 하고 더 큰 반등을 하든지 이런 모습의 패턴만 기억하시면 됩니다.

 

첫번째 그림의 패턴은 횡보구간 없이 바로 반등하는 모습인데 이평선이 수렴하는 구간없이 반등이라 진입 타점을 찾기가 어렵습니다.

 

하지만 우리는 두번째 그림에서는 진입을 할 수가 있습니다.
한차례 반등이후 횡보하는 그림이 나오니깐요.
또한 수렴하면서 추세의 힘이 발산되다보니 더 큰 상승을 기대할 수도 있습니다.

그럼 본격적으로 시작하겠습니다!

1편에서는 이평선과 패턴을 이용한 돌파매매법에 대해서 간단하게 설명 드렸습니다.

2편에서는  함께 설명드릴 지표를 말씀 드리도록 하겠습니다.

 

"스퀴즈 모멘텀 인디케이터" 라는 지표이며, 해당 지표는 트레이딩뷰 모든 보조지표중에 인기순위 1위입니다.

지표에서 커뮤니티 스크립트 들어가셔서 탑을 누르시면 좋아요를 가장 많이 받은 지표임을 알 수 있습니다.

그만큼 많은 트레이더분들이 이용하고 추천하는 지표라는 얘기이며 아래에 있는 지표들과 비교했을때 좋아요 수도 차이가 많이 나는 편입니다.

일단 해당 지표를 클릭해서 실행합니다.

해당 지표를 간단하게 설명을 드리자면, 초록색 히스토그램은 상승추세 빨간색 히스토그램은 하락추세임을 뜻합니다.
그리고 짙은색 부분은 추세가 강하게 이어진다는 뜻입니다.

 

 해당지표중에서 가장핵심 역할을 하는 가운데 선의 점, 까만색 점은 횡보장을 의미하고 흰색점은 추세장을 뜻합니다.

 

말그대로 스퀴즈를 (횡보구간을) 걸러내서 매매해야 하는 구간과 매매를 하지 말아야할 구간을 판별해줍니다.

1편에서 추세 매매를 해야 안정적인 수익이 가능하다라고 말씀 드렸었습니다.
그리고 추세 방향대로 매매를 해야한다고 했습니다.

 

위 아래 히스토그램의 색깔을 통해 상승추세인지 하락추세인지 판별을 하고, 까만색 점으로 표시된 횡보구간을 걸러내고 흰색 점으로 표시된 추세장에 진입할 수 있게 해주는 지표입니다.

이 인티케이터는  이평선과 함께 사용한다면 분간하기 힘든 횡보구간을 걸러내주는 역할을 하게 됩니다.

 

자 그럼 차트에 대입해서 해당 지표만으로 설명을 한번 해드리겠습니다.

여기서 여기까지는 큰 횡보 구간입니다.

매매를 피해야 하는 구간이죠.

스퀴즈 모멘텀 지표는 계속해서 까만색 점을 형성하고 있고 히스토그램은 위아래 위아래 큰 폭의 변동없이 움직이는 모습입니다.

마찬가지로 캔들역시 큰 움직임 없이 횡보중이지만 마지막에 박스를 이탈하는 모습이 나옵니다.

하지만 아직 스퀴즈 모멘텀 지표에는 흰색점이 나타나지 않았기 때문에 진입 근거가 되지 않습니다.

 

흰색점 = 추세장!

 

 

이제 다음캔들에서 숏포지션의 진입 조건이 컨펌 되었고 위에 첨부된 그림대로 스탑로스와 익절가를 설정합니다.

이후 움직임은 반등이 나오는 모습이 나왔지만 스탑로스 지점은 도달하지 않았고 결국 추가 하락이 나오면서 타겟가를 찍었습니다.

이후 움직임을 보겠습니다.

이후 반등이 나왔고 모멘텀 지표의 색도 빨간색에서 초록색으로 바뀌었습니다.
즉 하락추세에서 상승추세로 전환의 가능성이 생긴것이죠.
이럴때 숏포지션을 갖고 있다면 도망쳐야 하는 구간이기도 합니다.

 

하지만 인디케이터를 보면 여전히 까만색 점입니다.
횡보라는 뜻이고 진입할 구간이 아직 아니라는 겁니다.

 

그리고 다음 캔들에서 인디케이터가 까만색에서 흰색으로 전환되었습니다.
이제 추세가 시작된다는 뜻이 되고 롱포지션 진입을 위 그림과 같이 셋업을 할 수 있습니다.

바로 즉시 강한추세가 나왔고 두번째 캔들만에 타겟가에 도달하였습니다.

이어서 다음 움직임 살펴 보겠습니다.

조금 반등하는 듯하다가 히스토그램의 색이 빨간색이 들어왔으니 롱 포지션은 도망쳐야겠죠.

자세히 들여다보면 빨간점 있어요...잘안보이긴 하는데ㅋㅋ

 

이후 연속적으로 포지션 진입 셋업 과정을 올려드리겠습니다.

롱포지션 진입 조건이 재차 나왔고 이번에도 역시나 빠르게 타겟가에 도달 했습니다.
이후 움직임 계속 볼께요.

롱은 도망쳐야 하는 빨간색 히스토그램 등장....그러나 여전히 횡보구간으로 진입할 자리는 아닙니다.

또다시 롱포지션 진입구간 등장!
그러나 망설여지기 시작하죠....
너무 올랐는데? 여기서도 롱을?
방금 장대양봉이 나왔는데?
그래도 손절가는 명확하니깐 한번 진입해봅니다.

이후 빅롱 출현.....

그러면서 이 작업을 반복하는 겁니다.

또다시 빨간색 히스토그램 등장으로 롱은 도망치고, 까만색 인디케이터가 표시되었으니 일단 관망합니다.

빨간색 히스토그램 등장했으나 횡보로 마무리...이후 다시 연속적으로 양봉이 나오면서 초록색으로 전환되고 인디케이터 흰색으로 표시....미친거 같죠? 저기서 또 롱을????????

일단 기계처럼 진입을 해봅니다.

하지만 타겟가를 도달하지도 않았고 스탑로스지점도 도달하지 않았는데 빨간색 히스토 그램이 나왔습니다.

욕심 같아서는 아직 홀딩을 하면서 결과를 보고 싶지만 일단 튀어봅니다.
아주 약간 수익으로 나오긴 하네요.
진입가 대비 0.94%니깐  5배만 사용했어도 5% 조금 안되는 수익이긴 합니다.

일단 튀고 결과를 한번 보시죠.

그러면서 기다리다보니 이렇게 숏 타점이 나와서 진입을 해봅니다.

이후 다시 초록색 히스토그램이 발생했고 숏 포지션을 약손절로 도망나오기로 합니다.

첫 손절입니다 ㅠㅠ

 

기다리깐 다시 금방 롱 타점이 나왔네요
이제 어느정도 이해하셨으리라 보고 세세하게 설명 안하고 그림으로만 보여드리겠습니다.

익절 완료!

사실 가격 변동톡이 작아 보이기도 하고 겨우 저거 먹으려고 진입하냐 생각할 수 있겠지만...

보시다시피 1.7% 구간입니다.
배율을 사용해서 매매 하는걸 감안하면 상당히 큰 폭입니다.

비트코인15분봉

1시간봉으로 보다보니 체감이 잘안오는데 15분봉을 확대한 모습 보시면 연속 양봉 꽂히는 모습입니다.

비트코인 5분봉

5분봉으로 보면 어어어어어어어어????? 하면서 탑승도 못하고 구경만 하는 그런 모습 나올수 있죠.

 

자 이정도면 해당 지표의 활용법에 대해서는  인지하셨으리라 생각하고....
랜덤으로 아무 구간이나 선정해서 테스트한건데 7번 진입해서 6번 익절습니다.
한번은 약 수익으로 나오긴 했지만 해당 구간도 0.94%였습니다.

 

이제 그럼 1편에서 설명드린 이평선을 펼쳐 보겠습니다.

비트코인 1시간

방금 복기했던 구간들 같이 보자면....

숏 1회 익절 이평 역배열
롱 5회 익절 이평 정배열
숏 1회 손절 이평 "뒤엉킨 상태"

 

이평의 추세에 따라 지표의 신뢰도는 올라가고 이평이 혼조세를 띄고 있을때는 승률이 떨어질 수 있습니다.
따라서 이 두개를 같이 조합해서 복기하도록 하겠습니다.

미리 말씀을 드리자면 방금 복기했던 타점들의 손절가는 항상 직전 저점 또는 직전 고점으로 설정을 해두었었습니다.

 

이평선과 함께 조합한게 아니었고 순수 지표만으로 설정하다보니 그렇게 셋업을 하였는데, 하지만 본격적으로 이 두개를 함께 사용하며 복기할때는 EMA 50선을 이탈을 기준으로 손절을 설정하였고, 추세가 진행됨에 따라 손절가를 서서히 좁혀가는 방식으로 리스크 관리를 하였습니다.

이게 좀 이해가 힘들수도 있는데 추세가 진행되면 캔들의 방향에 따라서 이평도 끌려오니깐 최초 설정한 스탑가보다 점점 좁혀질 수가 있습니다!

 

하지만 간혹 장대양봉이나 장대음봉이 만들어지면서 추세가 터질때는 해당 캔들의 끝점을 스탑로스로 걸었습니다.

그렇지 않으면 손절폭이 너무나 커질 수 있으니 리스크 관리는 필수로 하셔야 합니다.

 

또한 마찬가지로 스퀴즈 모멘텀 인디케이터의 히스토그램 색깔이 최초 진입방향과 반대로 변경 될때도 탈출하는 방식으로 백 테스팅 했습니다.

 

진입가에서 손절가까지 3%를 넘지 않도록 항상 주의하시기 바랍니다.

 

이제 본격적으로 1편에서 언급드렸던 백테스트 했던 내용 살펴보겠습니다.
그리고 한번 더 복기하다보니 빼먹은 구간이 있어서 추가하면서 수정된 부분도 있습니다.

 

비트코인1시간

제가 백 테스팅 할때는 1차 타겟가에서 반익절 하고, 모멘텀 지표의 히스토그램 색이 전환될때 전량 익절하는 전략으로 백테스팅 하였으나, 설명의 혼선을 줄이기 위해서 무조건 1:1 구간 전량 익절로 설명을 드리도록 하겠습니다.

 

또한 1000불 기준 균등하게 풀시드 진입 5배를 사용했다고 가정하겠습니다.
수수료와 펀비는 배제하고 계산할께요. 너무 복잡해지니깐....

단순히 계산하기 편하게 하기 위해서 한 점임을 참고하세요.

첫 진입타점입니다.
이평선이 역배열 완성되었고 히스토그램은 빨간색 인디케이터는 흰색으로 만들어진 캔들 종가에 숏 포지션 진입입니다.

 

저 음봉 캔들 몸통 하나가 3% 짜리 입니다.
그래서 추세가 터지기 직전 고점에 스탑이 아닌 캔들의 끝점에 스탑로스를 걸었구요.
3.07% 익절로 나왔습니다. 5배 기준으로는 15.35% 수익 입니다.

1000불 -> 1153.5불

이후 여기 이구간을 확대해보면 인디케이터는 롱 시그널이 떴으나 이평선이 역배열로 진입하지 않았습니다.

그렇게 흘려 보낸뒤 다음 타점을 기다리고, 여기에서 이평선 역배열과 함께 숏 포지션 진입 타점이 왔습니다.

50EMA 부근에 손절을 걸어두고 1:1 구간에 타겟을 잡습니다.
0.94%의 수익으로 나왔습니다.

1153.5불 -> 1207.7불

 

해당 구간에서 지표는 롱 진입 시그널이 떴으나 이평선이 정배열이 아니라서 흘려보냈습니다.

이평 정배열과 함께 롱 진입 시그널이 나왔고 롱 포지션 진입합니다.
마찬가지로 50EMA 이탈 기준으로 손절을 잡았고 1:1 구간에 타겟을 둡니다.

1.3% 익절로 나올 수 있었습니다.

1207.7불 -> 1286.2불

이평 역배열과 함께 숏 진입 시그널 확인했고 숏 포지션 진입 그러나 손절가 도달 손절로 나옵니다.

1.5% 손절이네요.

1286.2불 -> 1189.7불

이평 역배열과 함께 숏 진입 시그널 확인 숏 포지션 진입 1.6% 익절로 나옵니다.

1189.7불 -> 1284.9불

여기서 지표는 롱 진입 신호가 나왔으나 이평선 역배열로 진입하지 않았습니다.

이평 역배열과 함께 숏 진입 시그널 확인 숏 포지션 진입!

타겟가 도달하지 못하고 손절가도 도달하지 않았지만 모멘텀 지표의 히스토그램 색깔이 초록색으로 변경 되면서 탈출합니다.

0.48% 손절

1284.9불 -> 1254불

1254불 -> 1350불

롱 시그널 떴으나 이평 역배열로 패스

여기서는 롱 진입 시그널 떴고 롱 진입  2.35% 익절로 나왔습니다.

1350불 -> 1509불

숏 포지션 진입 이후 모멘텀 지표 색깔 초록색으로 전환  0.94% 손절로 나옵니다.

1509불 -> 1438불

롱포지션 진입 했고 2.28% 익절로 나옵니다.

1438불 -> 1601불

숏포지션 진입 하지만 50 EMA 선에 스탑을 잡으면 손절범위가 너무 커서 진입 캔들의 시가에 스탑 설정 1.92% 익절로 나옵니다.

1601불 -> 1755.6불

숏포지션 진입 하지만 마찬가지로 50EMA와 이격이 있어서 손절범위카 큽니다
따라서 진입캔들의 시가에 스탑 설정
1.32% 손절로 나옵니다.

1755.6불 -> 1639.7불

숏 포지션 진입했고 손절가 도달하지 않았지만 모멘텀 지표의 색깔 변동으로 손절합니다.
0.43% 손절

1639.7불 -> 1604.5불

 

숏포지션 진입했고 1.92% 익절로 나옵니다.

1604.5불 -> 1758.5불

숏 포지션 진입했고 1.25% 익절로 나옵니다.

1758.5불 -> 1868.4불

롱 진입 시그널 나왔으나 이평선 역배열로 흘려 보냅니다.

롱 포지션 진입했으나 모멘텀 지표 색깔이 빨간색으로 변하면서 본절 (약익절) 나옵니다.
0.92% 익절

1868.4불 -> 1954.3불

 

여기까지가 지난 복기에서 빼먹은 진입구간 (손절) 추가하였고, 이후 최근 진입자리 추가하였고
현재 롱포지션 진입 구간 돌입해있습니다.

그런데 비실비실 대는 꼴을 보니 손절이 나갈 각오 해야할것 같네요

현재부터 47일전 구간부터 시작되었고, 따라서 현재 10승 1무 5패로 진행중이며 1무 구간도 익절로 나온 구간이긴 합니다.

 

서두에 말씀드린대로 1000불 5배로 시작하였으며 복리로 굴려나가는 방식으로 백테스팅 한 결과 1000불에서 현재 1954불로 현재까지 95.4% 수익률이 나옵니다.
물론 펀딩비와 수수료는 포함되지 않았습니다.

 

백테스팅은 손익비 1:1 구간에서 모두 익절을 진행하였지만 반익절 하고 홀딩을 하면서 갑자기 큰 추세에서 수익을 낸다든지  반익절 이후 남은 물량은 본절에  나가거나 하게 되면 수익률은 변동이 있을수 있습니다.

 

모든 매매타점은 다른 시간 프레임 연계없이 1시간봉 기준으로 진행하였고 오로지 단일 시간으로만 진입 근거를 잡았습니다.

47일이라는 시간이 다소 긴 시간처럼 느껴질 수 있지만 이정도의 안정적인 승률과 수익률은  맨날 돈 잃고 뇌동매매 하는 분들에게는 상당히 매력적인 방법이 아닐까 싶습니다.

 

가장 중요한건 기다릴줄 알아야 한다는 것이고 항시 손절과 익절은 기계처럼 해야 한다는 것입니다.

 

정리해서 말씀드리자면......

1편의 이평선과  스퀴즈 모멘텀 인디케이터의 조합을 이용한 매매입니다.

 

이평선의 경우 저는 쿠라마기의 매매법을 참고했었고, 제가 아는 지식선에서 이러한 저러한 지표들을 조합하며 테스트 하다 "직접" 찾아낸 매매법 입니다. ^^

마지막으로 정말 중요한 내용 한가지!

상승추세의 최고점은 이평선이 정배열이고, 하락추세의 최저점 역시 이평선이 역배열입니다.

추세를 따라서 매매하는 것도 좋지만 손절은 필수라는 것....
따라서 잘 못하면 최고점 또는 최저점에 물리는 경우가 생길 수 있습니다.

 

 

절대 잊지 마시기 바랍니다!

 

 

 

☞ 가장 기본적이고 중요한 보조지표, 추세파악을 가장 효과적으로 할 수 있는 이동평균선의 활용 1편

가장 기본적이고 중요한 보조지표, 추세파악을 가장 효과적으로 할 수 있는 이동평균선의 활용 1